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[!definition] Un espace probabilié est un triplet (\Omega, \mathscr{P}(\Omega), P), où :

• \Omega est un ensemble, l'univers
• \mathscr{P}(\Omega) est l'ensemble des parties d'un ensemble de \Omega
• P est une application de \mathscr{P}(\Omega) \to [0; 1], la fonction de probabilités
  • associe une probabilité à chaque sous-ensemble de \Omega ^definition